• Atomowy

Golden Cross vs Death Cross

Zaktualizowano: 30 mar


Atomowy Inwestor - Golden Cross vs Death Cross

Bardzo intensywny okres za mną, długi wyjazd służbowy, potem Invest Cuffs ale dużo czasu na czytanie i przemyślenia, niestety mniej na pisanie. Dziś zapraszam na historyczną analizę przecięć średnich kroczących Bitcoina, w których to porównuje jak zachowała się cena i czy zawsze Golden Cross oznacza duże wzrosty a Death Cross krew, pot i zły.



Artykuł na skróty:

  1. Co to jest Golden Cross i Death Cross

  2. Strategia Golden Cross i Death Cross - Bitcoin

  3. Strategia Golden Cross i Death Cross - Złoto & SP500

  4. Podsumowanie analizy crossów

Co to jest Golden Cross i Death Cross


Przy analizie kursu różnych aktywów, w tym kursu Bitcoina, wielokrotnie można znaleźć informacje o tym, że tzw. Golden Cross zapowiada wzrosty, zaś Death Cross zapowiada spadki. Dlaczego i co to jest? W sieci, możecie znaleźć wiele bardzo dobrych wytłumaczeń, dlatego ja postaram się w pigułce ująć co to jest. Do analizy Golden Cross jak i Death Cross wykorzystuje się się średnie kroczące (SMA - simple moving average) - wyjaśnienie czym są SMA znajdziesz TUTAJ lub TUTAJ.

  • Golden/Death cross są formacjami świecowymi, które obejmują krótkoterminową średnią kroczącą (najczęściej 50 dniową SMA) oraz długoterminową średnią kroczącą (najwcześniej 200 dniową SMA).

  • Położenie średnioterminowej 50-SMA i długoterminowej 200-SMA względem siebie może być różne. Raz 50-SMA jest powyżej 200-SMA a raz poniżej 200-SMA.

  • Możesz stworzyć własną średnią kroczącą z dowolnego okresu, 10-SMA, 100-SMA, 256-SMA, 123-SMA. SMA liczone jest na podstawie interwału czasowego na którym analizujesz wykres, Dniówka - liczony jest z dnia, Godzinówka - liczona jest z godzin, itd itd itd.

Zwykle Golden Cross formuje się w trzech fazach:

  1. Krótkoterminowa 50-SMA znajduje się poniżej długoterminowej 200-SMA podczas trendu spadkowego.

  2. Następuje odwrócenie trendu, a krótkoterminowa 50-SMA przechodzi powyżej długoterminowej 200-SMA.

  3. Trend wzrostowy rozpoczyna się, gdy krótkoterminowa 50-SMA utrzymuje się powyżej długoterminowej 200-SMA.

Zwykle Death Cross formuje się w trzech fazach:

  1. Krótkoterminowa 50-SMA jest powyżej długoterminowej 200-SMA podczas trendu wzrostowego.

  2. Następuje odwrócenie trendu, a krótkoterminowa 50-SMA przechodzi poniżej długoterminowej 200-SMA.

  3. Trend spadkowy rozpoczyna się, gdy krótkoterminowa 50-SMA utrzymuje się poniżej długoterminowej 200-SMA.

Na poniższym wykresie znajdziesz najlepsze wyjaśnienie, a bardzo dobre wyjaśnienie zgłębiające tą tematykę znajdziesz TUTAJ. Nie jest moją ideą powtarzanie teorii, która już jest dobrze wyjaśniona i opisana, a korzystanie z niej i budowanie własnych scenariuszy. Nauka zachowania ceny na podstawie analizy historycznej daje nam możliwość predykcji potencjalnego scenariusza, podkreślam potencjalnego, gdyż to zawsze gra większego lub mniejszego prawdopodobieństwa.

Golden Cross Death Cross Bitcoin

Strategia Golden Cross i Death Cross - Bitcoin


Sedno mojego wpisu dotyczy analizy, jak zachowywał się kurs Bitcoina na Golden i Death Crossach i czy zawsze te przecięcia generowały euforię lub panikę? Na poniższym wykresie znajdziesz naniesione crossy, czy to Golden Crossy (zielona przerywana linia)) czy to Death Crossy (czerwona przerywana linia). Dodatkowo naniosłem zmianę ceny od crossa do crossa, ale uwzględniając cenę w momencie wystąpienia crossa, a nie najniższą lub najwyższą cenę przed czy po wystąpieniu crossa. Chciałem sprawdzić czy strategia wejścia i wyjścia tylko na tej podstawie daje nam jakąś rozsądną strategię.

Golden Cross Death Cross Bitcoin

Wykres pokazuje już wiele ale dla ułatwienia i kalkulacji dane przeniosłem do tabeli poniżej, w której to zebrałem dodatkowe informacje dające trochę inne światło na taką strategię. Najbardziej poszukiwane dla wszystkich długoterminowych krypto inwestorów są wzrosty. Jeżeli spojrzymy sobie na dane historyczne to takie imponujące dwa wzrosty, które możemy wyczytać z crossów, były w corssie Numer 1 - 9244%, numer 7 - 2264% oraz Numer 13 - 272%. Pierwsze co rzuca się w oko to to, że jest tendencja malejąca procentowych wzrostów i nie ma się co oszukiwać, nawet jeżeli Bitcoin osiągnie pułap cenowy 1 miliona dolarów za sztukę (kiedyś - i tego wszystkim życzę) to z aktualnego poziomu cenowego, około 40 000 USD/BTC, to będzie wzrost 25 krotny (2500%). Dlatego nie ma co się nastawiać na takie podobne imponujące wzrosty na Bitcoinie jak w przeszłość.

Golden Cross Death Cross  Bitcoin

Kolejno, drugą bardzo ciekawą sprawą, jest fakt, że historycznie dwukrotnie mieliśmy sytuację, w której to pomiędzy znaczącymi wzrostami występowało dokładnie 6 crossów (1-6 & 7-12). Nie twierdzę, że jest to reguła, może to czysty przypadek, ale hej... czy ktoś to kiedyś tak analizował? Najpierw wzrost 9244% potem pięć crossów, kolejno wzrosty 2264% potem pięć crossów. Teraz mamy sytuację gdy po ostatnim Golden Crossie były już 2 kolejne crossy a znaki na wykresie sugerują, że jest szansa na kolejny.


Może chodzi o halvingowe cykle Bitcoina, o niepewność na rynku, spekulacyjne zagrywki. Nie wiem ale interpretuję to co widzę.


Następną bardzo ciekawą sprawą jest fakt, że nie zawsze Golden Cross powoduje wzrosty a czasem spadki (między crossami !) a Death Cross nie zawsze powoduje spadki a czasami wzrosty. Aby nie byś gołosłownym poniżej spójrz na dane. Ponawiam, że między crossami czasami cena mogła zachować się inaczej, w szczególności jeżeli był to krótki okres czasu i SMA nie miało możliwości nakreślenia dłuższego trendu. Ja analizowałem cenę w przecięciach. Statystycznie w Golden Cross mamy szansę 50/50 na wzrosty lub spadki, a w przypadku Death Crossa mamy nawet większą szansę na wzrosty! Ha, dosyć zabawne :)

Golden Cross Death Cross Bitcoin

Poniżej znajdziesz cztery typy crossów:

  • Golden Cross (+)

  • Golden Cross (-)

  • Death Cross (+)

  • Death Cross (-)

Co jeszcze możemy wycisnąć z takich danych? Na poprzedniej tabeli, znajdziesz także okres czasu od crossa do crossa. Można zauważyć że poprzednie 6-crossowe cykle, trwały kolejno 1297 dni, 1667 dni, tendencja rosnąca, średnio 1482 dni, co za tym idzie aktualny cykl ma dopiero 604 dni, więc jeszcze jakieś 2,5 roku niepewności? Wcale nie jest to odklejone od rzeczywistości, gdyż następny halving przypada gdzieś na połowę 2024 roku, a historycznie wiadomo, że po halvingu następują znaczące wzrosty. Zgodnie z poprzednim artykułem, w którym to zestawiłem wykresy BTC/USD vs BTC/D/USDT.D zakładam również że w chwili obecnej znajdujemy się w strefie akumulacji, który może skończyć się ruchem wzrostowym.


Strategia Golden Cross i Death Cross - Złoto & SP500


Pomyślałem, że skoro we wcześniejszych artykułach, do których oczywiście Cię serdecznie zapraszam, zawsze wspominam o złocie, srebrze, SP500 i Bitcoinie, to grzechem i brakiem konsekwencji by było, niepowtórzenie tej samej analizy na innych aktywach. Tym razem posłużyłem się Excelem w celu analizy i interpretacji danych SP500 oraz Złota. Wyeksportowałem dane dla Złota oraz SP500 ze strony stooq.com, następnie policzyłem 50-SMA oraz 200-SMA, wyliczając punkty przecięć co dało możliwość znacznie szybszej analizy. Skupiłem się na danych od 1960 roku, samych tabel z danymi nie ma sensu tutaj umieszczać, choć jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do mnie a udostępnię Ci pliki.

Golden Cross Death Cross GOLD SP500 Bitcoin
  • W przypadku Złota od 1960 roku było 30 Golden crossów (interwał dniowy), gdzie w 60% przypadków cena miała tendencje do wybijania w dół, oraz 30 Death crossów, gdzie w 70% przypadków cena wybijała do góry.

  • W przypadku SP500 od 1960 roku było 32 Golden crossy (interwał dniowy), gdzie w 78% przypadków cena wybijała do góry, oraz 31 Death crossów gdzie w 74% przypadków cena również wybijała do góry.

  • W przypadku Bitcoina od 2015 roku było 6 Golden crossów (interwał dniowy), gdzie w 50% przypadków cena miała tendencje do wybijania w górę lub w dół (równo), oraz 6 Death Crossów, gdzie w 67% przypadków cena wybijała do góry.

Co nam to daje? Daje nam to informacje, że każde aktywo może mieć inną charakterystykę, i nie można z góry zakładać, że w przypadku Golden crossa cena zawsze pójdzie do góry zaś w przypadku Death crossa zawsze pójdzie w dół.


Podsumowanie analizy crossów


Jestem świadomy, że jest to dość nietypowe spojrzenie na analizę Golden i Death Crossów, ale jak by nie patrzeć opieramy się na pewnych danych historycznych. Podsumowując jednak całość w kilku atomowych punktach:

  1. Golden Crossy 50-SMA i 200-SMA na wykresie dniowym, mają 50% szansy na wybicie ceny do góry jak i 50% na wybicie ceny do dołu, do następnego crossa.

  2. Death Crossy 50-SMA i 200-SMA na wykresie dniowym, mają 70% szansy na wybicie ceny do góry i 30% szansy na wybicie ceny do dołu, do następnego crossa

  3. Można zaobserwować, że pomiędzy znaczącymi wzrostami dwukrotnie obserwowano 5 dodatkowych crossów, zanim doszło do Golden Crossa który spowodował duże wzrosty

  4. Procentowo wzrosty na Bitconie maleją z czasem

  5. Według 6-crossowego cyklu, kolejne znaczące wzrosty miałyby miejsce w połowie 2024 roku co pokrywa się z założeniem halvingu

  6. Prawdopodobieństwo ruchu ceny po Golden lub Death crossie jest zależne od danego aktywa - Złoto vs SP500 vs Bitcoin

To tylko teoria i analiza danych, nic nie jest pewne, ale warto patrzeć na dane i wyciągać własne wnioski. Wszystko zależy od aktywa, punktu widzenia. Nie bez powodu mówi się, że pesymista na cmentarzu widzi same krzyże zaś optymista same plusy :)

 

Jeżeli dotrwałeś czytelniku do końca to serdecznie Ci dziękuję! Jeżeli masz jakieś uwagi, a może chcesz się czymś podzielić to zapraszam do komentowania lub kontaktu ze mną! Będę wdzięczny również za wszelkie polubienia oraz udostępnienia!

 

Pozdrawiam, Atomowy !